Qué es el promedio móvil DIG Casco El promedio DIG casco HMA hace que su media móvil responda a los precios actuales, mientras que mantenerse suave y no agitado. La belleza de la HMA es que logra eliminar el retraso casi completamente mientras se mantiene perfectamente liso. Esto es lo que está buscando en una media móvil que significa que usted puede obtener sus señales más rápido y hacer menos errores. Cómo compara la HMA con otras medias móviles Comienza comparando la HMA con una media móvil simple (SMA) de la misma longitud. Sólo un rápido recordatorio: El cálculo de SMA toma el pasado n precios de cierre y calcula su promedio por lo general se negocia tomando un corto y largo SMA y cuando los dos cruzan una señal se produce. El SMA se asocia con dos problemas problemáticos: Longitud más larga - Lag se vuelve significativamente mayor. Longitud de la clasificación - La MA se vuelve muy agitada S038P500 Futuros Diario gráfico: En el gráfico se puede ver el estándar SMA (longitud 34) en azul cian / azul claro, y nuestro DIGHullMovingAverage (longitud 34) en amarillo. El lado izquierdo del gráfico muestra que mientras el SMA sigue subiendo contra el mercado, el HMA está atrapando ambos pivotes y cambiando de dirección mientras permanece liso. Usted puede también ver cómo es grande el retraso / retraso realmente es mirando las dos líneas verticales en el SMA derecho cambia su dirección sobre 15 barras más adelante que nuestro HMA esto significa que usted habría conseguido en el comercio anterior y disfrutado ese agradable bajista movimiento. Ahora vamos a añadir la media móvil exponencial estándar (EMA). La idea principal detrás de la EMA es proporcionar más importancia a los nuevos datos allí para eliminar el retraso que se dará cuenta de que el HMA es en realidad incluso mejor que la EMA, ya que reaccionará más rápido, pero se mantiene suave. S038P500 Futuros Diario Gráfico: SMA (longitud 34) en cian / azul claro. EMA (longitud 34) en púrpura. DIGHullMovingAverage (longitud 34) en amarillo. Usted puede ver que el EMA está entre el HMA y el SMA. Es más sensible que el SMA, pero una milla detrás de la HMA. También puede ver que la línea EMA no es tan suave como la línea HMA. Para resumir, el EMA es una mejora de la SMA, y nuestro DIG Hull Moving Average lleva esto aún más lejos, proporcionando una media móvil más suave y más precisa de lo que nunca has visto antes. MA Trend Feature: Hemos añadido otra característica que hace que este indicador sea aún mejor. Usando un simple interruptor, puede decirle a nuestro indicador DIG HMA que se coloree según su dirección. Vamos a verlo en acción: AAPL 30 Min Chart: El DIG HMA está codificado por colores de acuerdo a su dirección, por lo que es mucho más fácil obtener señales rápidamente. Hemos colocado dos indicadores DIG HMA, uno con la longitud de 34 y uno con la longitud de 80 se pueden ver tres grandes señales cruzadas. Baja lag - entrar antes que otros comerciantes. Supper smooth moving average - Elimina las entradas falsas. Nueva característica Color codificado según la tendencia. Fácil de usar y soporta cualquier gráfico y cualquier período de tiempo. Descargue el promedio móvil de DIG Hull para los promedios de FreeMoving Materiales Motivado por el correo electrónico de Robert B. Recibo este correo electrónico preguntando sobre Hull (Hull) y. Y nunca lo habías oído antes. Uh. está bien. De hecho, cuando realicé una búsqueda en Google descubrí un montón de promedios móviles de los que nunca había oído hablar, como: Límite de cero Media móvil exponencial Media móvil más baja Promedio móvil mínimo cuadrado Promedio móvil triangular Promedio móvil adaptable Promedio móvil Jurik. Así que pensé en hablar conmigo sobre los promedios móviles y. Havent que hiciste eso antes, como aquí y aquí y aquí y aquí y. Sí, sí, pero eso fue antes de que yo supiera de todos estos otros promedios móviles. De hecho, los únicos con los que jugué eran éstos, donde P 1. P2. P n son los últimos precios de las acciones n (siendo P n el más reciente). Promedio móvil simple (SMA) (P 1 P 2. P n) / K donde K n. Promedio móvil ponderado (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) / K donde K (12.n) n (n1) / 2. Promedio Móvil Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K donde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Nunca he visto esa fórmula EMA antes. Siempre thoguht que era. Sí, normalmente se escribe de manera diferente, pero quería mostrar que estos tres tienen prescripciones similares. (Vea las cosas de la EMA aquí y aquí.) De hecho, todas parecen: Tenga en cuenta que, si todos los Ps son iguales, digamos, Po, entonces la media móvil es igual a Po. Y esa es la forma en que cualquier medio que se respete debería comportarse. Así que cuál es el mejor Definir mejor. Aquí hay unos pocos promedios móviles, tratando de realizar un seguimiento de una serie de precios de las acciones que varían de una manera sinusoidal: los precios de las acciones que siguen una curva senoidal Dónde encontró una acción como que Preste atención Observe que los promedios móviles comúnmente utilizados (SMA, WMA Y EMA) alcanzan su máximo después de la curva sinusoidal. Eso es retraso y. Pero, qué pasa con ese tipo de HMA? Se ve muy bien Sí, y eso es lo que queremos hablar. En efecto. Y cuál es ese 6 en HMA (6) y veo algo llamado MMA (36) y. Paciencia. Promedio móvil del casco Comenzamos calculando el promedio móvil ponderado (WMA) de 16 días así: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K con K 12. 16 136. Aunque su Agradable y smoooth, itll tienen un retraso más grande que wed como: Así que miramos el WMA de 8 días: Me gusta Sí, sigue las variaciones de precios bastante bien. Pero hay más. Mientras que WMA (8) mira precios más recientes, todavía tiene un retraso, así que vemos cuánto ha cambiado la WMA al pasar de 8 días a 16 días. La diferencia sería así: en cierto sentido, esa diferencia da alguna indicación de cómo la AMM está cambiando. Por lo que añadimos este cambio a nuestro anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por qué llamarla MMA? Tartamudeo. De todos modos, MMA (16) se vería así: Ill take it Patience. hay más. Ahora introducimos la transformación mágica y obtenemos. Ta-DUM Eso es casco Sí. Como lo entiendo Pero cuál es el ritual mágico Después de haber generado una serie de MMA s que implican los promedios móviles ponderados de 8 días y 16 días, miramos atentamente esta secuencia de números. Luego calculamos el WMA en los últimos 4 días. Eso da el promedio móvil Hull que hemos llamado HMA (4). Huh 16 días entonces 8 días entonces 4 días. Lanzar una moneda para ver cuántos. Usted escoge un número de días, como n 16. Luego mira WMA (n) y WMA (n / 2) y calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (En nuestro ejemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).A continuación, se calcula WMA (sqrt (n)) utilizando sólo los últimos números sqrt (n) de la serie MMA (En nuestro ejemplo, thatd estar calculando Una WMA (4), utilizando la serie MMA.) Y para que la gráfica SINE divertido Howd lo hace Así que wheres la hoja de cálculo Im todavía trabajando en ella: MA-stuff. xls Es interesante ver cómo las diferentes medias móviles reaccionan a los picos: HMA realmente un promedio móvil ponderado Bueno, vamos a ver: Tenemos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razones sanitarias P 3 16 P n) / 136 o MMA 2 (1/36) Razones, escribe bien así: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos los pesos se suman a 1. Además, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 y wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Entonces, haciendo el ritual mágico de raíz cuadrada (donde sqrt (16) 4) tenemos (recordando que P 16 es el más Valor reciente) HMA el WMA de 4 días de los MMAs anteriores (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P $ ^ { - 1} $. Qué. El MMA (16) utiliza los últimos 16 días, de regreso al precio se llamaba P 1. Si calculamos el promedio ponderado de 4 días de estos MMAs, bien usando el MMA de ayer (y eso se remonta 1 día antes de P 1) y el día anterior, el MMA se remonta a 2 días antes de P 1 y el día Antes that. Okay, por lo que está llamando a precios P 0. P -1 etc. etc. Lo tienes. Así que un HMA de 16 días en realidad utiliza información que se remonta a más de 16 días, a la derecha Usted lo consiguió. Pero hay pesos negativos para ellos viejos precios Es eso legal La prueba está en el. Sí, sí. la prueba está en el pudín. Así que lo que hace la hoja de cálculo Hasta ahora se ve como esto: (Haga clic en la imagen para descargar.) Puede elegir una serie SINE o una serie RANDOM de precios de las acciones. Para este último, cada vez que haga clic en un botón obtendrá otro conjunto de precios. Entonces usted puede elegir el número de días: thats nuestro n. (Por ejemplo, utilizamos n 16 para nuestro ejemplo, arriba). Además, si elige la serie SINE, puede introducir picos y moverlos a lo largo del gráfico. Me gusta esto . Tenga en cuenta que hemos utilizado n 16 y n 36 (en la imagen de la hoja de cálculo) causa n / 2 y sqrt (n) son ambos enteros. Si utiliza algo como n 15 entonces la hoja de cálculo utiliza la parte INT eger de n / 2 y sqrt (n), es decir, 7 y 3. Por lo tanto, es la media móvil Hull el mejor Definir mejor. Qué pasa con ese Jurik promedio? No sé nada sobre él. Es propietario y tienes que pagar para usarlo. Sin embargo, permite jugar con promedios móviles. Otro promedio móvil Suponga que, en lugar de la media móvil ponderada (donde los pesos son proporcionales a 1, 2, 3.). Usamos el ritual mágico del Casco con el Promedio Móvil Exponencial. Es decir, consideramos que: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sí, es decir, M oving A verage g inmick o M oving A verage g eneralized o M oving A verage g rand o. O M oving M og a de Ver a P o r P o r P o r P u ñ o ç. My............................................... Podemos jugar con 945 yk y ver lo que tenemos: Por ejemplo, aquí están unos pocos MAgs (donde se quedaron a 16 días, pero cambiando los valores de 945 y k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Tenga en cuenta que cuando tomamos k 3 obtenemos n / k 16/3 5.333 que cambiamos a simple y simple 5.0. Por qué no te quedas con las opciones de cascos: 945 2 y k 2 buena idea. Mieras obtener esto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que el gráfico con 945 1,5 y k 3. Lo hace, no lo hizo Usted goof. De nuevo Posiblemente. Así que qué sobre ese ritual de raíz cuadrada lo dejo como un ejercicio. Para ti Bueno, mientras jugaba con esa cosa MAg encuentro que Hulls k 2 funciona bastante bien. Tan bien se adhieren a eso. Sin embargo, a menudo obtenemos un promedio bastante bueno cuando agregamos sólo una pequeña parte del cambio: EMA (n / 2) - EMA (n). De hecho, agregue sólo una fracción 946 de ese cambio. Se obtiene: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Es decir, se elige 946 0,5 o tal vez sólo 946 0,25 o lo que sea y utilice: Por ejemplo, si comparamos nuestra manada de promedios móviles como rastrear una función STEP, obtenemos esto, donde agregamos (para MAg) sólo 946 1 / 2 del cambio. Sí, pero cuál es el mejor valor de beta. Definir mejor: Tenga en cuenta que la beta 1 es la elección del casco. Excepto que estaban usando EMAs en lugar de WMAs. Y dejaste esa cosa de raíz cuadrada. Uh, sí. Olvidé eso. Nota . La hoja de cálculo cambia de una hora a otra. En la actualidad se ve como este Algo para jugar Con me tengo una hoja de cálculo que se parece a esto. Haga clic en la imagen para descargar. Usted escoge una acción y hace clic en un botón y consigue un valor de años de precios diarios. El usted elige HMA o MAg, cambiando el número de días y, para MAg, el parámetro, y ve cuándo debe COMPRAR ro SELL. Basado en qué criterio Si el promedio móvil es DOWN x de su máximo en los últimos 2 días, COMPRA. (En el ejemplo, x 1.0) Si su UP y de su mínimo durante los últimos 2 días, VENDE. (En el ejemplo, y 1.5) Puede cambiar los valores de x e y. Tiene algo de bueno. Estos criterios, dije que era algo con lo que jugar. Theres esta otra técnica de alisado llamado el Hodrick-Prescott Filtro. Con la ayuda de Ron McEwan, ahora está incluido en esta hoja de cálculo: Es bueno jugar con él. Notará que hay un parámetro que puede cambiar en la celda M3. Y COMPRAR y VENDER las señales. Promedio de Mando - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el rezago. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso descendente se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando una MA a corto plazo cruza debajo de una MA a más largo plazo. De manera idéntica, se desea que una señal filtrada sea a la vez suave y sin retrasos. Retraso provoca retrasos en sus operaciones, y el aumento de retraso en sus indicadores suelen resultar en menores beneficios. En otras palabras, los recién llegados obtienen lo que queda en la mesa después de que la fiesta ya ha comenzado. Es por eso que los inversionistas, bancos e instituciones en todo el mundo piden la Media Moving Research Jurik (JMA). Puede aplicarlo como lo haría con cualquier otra media móvil popular. Sin embargo, JMAs mejora el tiempo y la suavidad te sorprenderá. La línea gris dentada en el gráfico simula la acción de precios que comienza en un rango de negociación bajo, luego las brechas a un rango de negociación más alto. Puesto que nadie tiene gusto de esperar en las líneas laterales, un filtro que reduce ruido perfecto (línea verde) se moverá suavemente a lo largo del centro de la primera gama de comercio y después saltará al centro de la nueva gama de comercio casi inmediatamente. Entrada 038 Salida) I. Estrategia de Negocio Desarrollador: Alan Hull. Fuente: Kaufman, P. J. (2013). Sistemas y métodos comerciales. Nueva Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. Concepto: Tendencia siguiendo la estrategia de negociación basada en los promedios móviles de baja lag. Objetivo de la investigación: Verificar el rendimiento del promedio móvil Hull (HMA). Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro comercial: Comerciantes largos: Los promedios móviles de dos cascos giran hacia arriba. Operaciones cortas: Los promedios móviles de dos cascos giran hacia abajo. Portafolio: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables ensayadas: SlowHMALength, FastHMAIndex (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Com. Amp Slippage: 0). Fórmula promedio móvil del casco: (A) La primera media móvil ponderada (WMA1): WMA1i (N (N 1) 0.5) donde: N N / Atrás Índice: i Barra actual. (B) El Segundo Promedio Móvil Ponderado (WMA2): WMA2i (Closei M 1 2 Closei M 2 3 Closei M 3 8230 M Closei) / (M (M 1) 0,5) donde: M redonda (N / 2) Barra Actual. (K) 0,5) donde: K ronda (SquareRoot (N)) (K) (K) ) Índice: i Variables: (i) SlowHMALength (ii) FastHMALength FastHMAIndex SlowHMALength. Tendencia lenta: SlowHMA (Close, SlowHMALength) es el Promedio móvil del casco lento del precio de cierre durante un período de SlowHMALength. Cuando el SlowHMA gira hacia arriba, la tendencia lenta es alcista: es decir, SlowHMAi gt SlowHMAi 1 Índice: i Current Bar. Cuando el SlowHMA gira hacia abajo, la tendencia lenta es bajista: es decir, SlowHMAi lt SlowHMAi 1 Índice: i Current Bar. Tendencia rápida: FastHMA (Close, FastHMALength) es la media móvil de casco rápido del precio de cierre durante un período de FastHMALength. Cuando el FastHMA gira hacia arriba, la tendencia rápida es alcista: es decir, FastHMAi gt FastHMAi 1 Índice: i Barra actual. Cuando FastHMA gira hacia abajo, la tendencia rápida es bajista: es decir FastHMAi lt FastHMAi 1 Índice: i SlowHMALength 60, 1000, Paso 20 FastHMAIndex 0.2, 1.0, Paso 0.02 Señal larga: Tendencia lenta Tendencia rápida (Definido en la configuración) Un modo alcista. Señal Corta: Tendencia Lenta Tendencia Rápida (Definida en la Configuración) está en un modo bajista. Comercios largos: Una compra en el abierto se coloca después de una señal larga (es decir, Tendencia lenta y Tendencia rápida de tendencia están en un modo alcista). Operaciones Cortas: Una venta en el abierto se coloca después de una Señal Corta (es decir, Tendencia Lenta y Tendencia Rápida están en un modo bajista). Hull Moving Average Exit: Largas operaciones: Una venta en el abierto se coloca cuando Slow Trend o Fast Trend (Definido en el Setup) ya no es alcista. Operaciones cortas: Se coloca una compra en posición abierta cuando la tendencia lenta o la tendencia rápida (definida en la configuración) ya no es bajista. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Operaciones largas: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Operaciones cortas: Se coloca una parada de compra en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 SlowHMALength 60, 1000, Paso 20 FastHMAIndex 0,2, 1,0, Paso 0,02 V. Clasificación: Hull Filtro de media móvil (HMA) Estrategia de negociación VI. (Ii) Se prefiere la frecuencia más lenta de negociación, es decir, SlowHMALength gt 500 (Figura 1-2) (iii) El segundo promedio móvil , El Promedio móvil rápido del casco, es una complicación innecesaria y puede ser eliminado (Figura 1-2). Cuando FastHMAIndex 1, ambos promedios móviles tienen la misma longitud. Figura 3 Promedio móvil del casco (HMA) vs. Promedio móvil simple (SMA) vs. Promedio móvil exponencial (EMA) Mirar hacia atrás: 100 bares. ALPHA 20 TM Sistema de Comercio CFTC REGLA 4.41: LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DIVULGACIÓN DE RIESGOS: GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS REQUERIDO RENUNCIA CFTC REGLA 4.41
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